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期货_CFTC的大户报告制度如何运行

   日期:2021-04-12     浏览:35    
核心提示:依据大户报告制度,期货佣金商和国外经纪人(被称为报告企业)要向CFTC提交每日报告,报告其账户中等于或超过CFTC设定的某一具体水
依据大户报告制度,期货佣金商和国外经纪人(被称为“报告企业”)要向CFTC提交每日报告,报告其账户中等于或超过CFTC设定的某一具体水平的期货或期权头寸。这一报告水平根据市场区别而区别,小规模的市场25手就需要报告,而像芝加哥商业交易所欧洲美元期货市场这样的大市场,其报告限额是3000手。

这些报表中提给的数据的总和通常占市场中总持仓的70%—90%。报告水平的确定是基于以下因素:总持仓、交易者持有的头寸规模、监管历史、现货交割市场的交割供应规模。CFTC周期性地回顾这些信息,以决定这一报告水平是否提给了充足的持仓比例。CFTC报告水平的**近一次更新是在2005年1月。

除了关于头寸的数据,每日报告还要包含交割通知和期货转换(比如期货转现货、期货转互换等)。作为一个可能的设想,向CFTC报告的信息的数量在过去几年随着期货业的进展已经有了显著的增长。目前,CFTC每天收到大约70000份期货头寸大户记录和165000份期权头寸大户记录,这些记录来自大约220家报告企业。而在一年前,CFTC每天仅收到60000份期货记录和145000期权记录。

CFTC使用多种方式来确保大户数据的准确性。每一个报告企业的大户数据每天都要和交易所提给的结算会员的总头寸信息实行反复核对。基于这两组数据中任何矛盾之处的解析,可能会对报告企业或交易所实行调查,以扫除任何报告问题。另外,市场监管小组成员定期对报告企业实施现场稽核,并把现场取得的数据同这些企业向CFTC提给的数据实行比较。
 
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